Сравнение JRBEX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 7.83% против 17.57% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и VHIAX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JRBEX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JRBEX
VHIAX
Сравнение JRBEX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.08 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.45 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.76 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и VHIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и VHIAX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и VHIAX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -85.49% | +60.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -15.76% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -35.25% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -35.25% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -12.50% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -40.36% | +36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 4.93% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.87%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 6.88% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 12.63% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 22.62% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 22.45% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 22.16% | -11.09% |