Сравнение JRBEX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -2.37% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -5.09% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 10.25% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
PPLIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и PPLIX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
JRBEX
PPLIX
Сравнение JRBEX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.25 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.94 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.59 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.81 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и PPLIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и PPLIX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PPLIX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.48% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и PPLIX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -55.61% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -11.42% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -26.85% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -32.67% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -8.57% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -8.35% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.34% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и PPLIX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.35%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.83% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 8.67% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 15.54% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 15.38% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.53% | -4.47% |