PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U4967

CUSIP

46636U496

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JRBEX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund

Популярные сравнения:
JRBEX с DGRO
Популярные сравнения:
JRBEX с DGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) показал доход в 3.96% с начала года и 9.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRBEX составила 6.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JRBEX

С начала года

3.96%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

1.43%

1 год

9.59%

3 года

7.66%

5 лет

7.88%

10 лет

6.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JRBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%0.64%-2.17%0.34%2.97%3.96%
2024-2.81%2.14%2.26%-3.16%3.38%1.34%2.33%1.86%1.83%-2.31%2.81%-2.44%7.14%
20235.92%-2.49%2.10%0.92%-1.13%3.51%2.16%-1.95%-3.56%-2.46%6.94%7.76%18.28%
2022-3.91%-2.57%0.24%-6.26%0.39%-6.10%5.40%-3.30%-7.27%3.58%6.17%-2.96%-16.36%
2021-0.20%1.41%1.45%2.86%1.10%0.76%0.49%1.42%-2.83%3.23%-1.91%3.02%11.14%
2020-0.17%-4.50%-11.36%7.10%3.63%2.23%3.76%3.40%-1.86%-1.49%8.83%3.39%11.91%
20195.86%1.78%1.45%2.11%-3.25%4.33%0.27%-0.37%1.29%1.68%1.30%2.26%20.09%
20183.36%-3.56%-0.59%-0.18%0.73%-0.40%2.06%0.94%-0.16%-5.49%1.37%-4.75%-6.86%
20171.85%2.17%0.66%1.38%1.41%0.63%1.97%0.42%1.42%1.53%1.55%1.01%17.22%
2016-3.96%-0.56%5.83%0.75%0.69%0.84%3.13%0.10%0.47%-1.90%0.63%1.62%7.57%
2015-0.47%3.54%-0.77%0.67%0.36%-2.04%1.31%-4.91%-2.04%5.57%-0.21%-1.70%-1.09%
2014-3.07%4.07%0.50%0.76%1.88%1.56%-1.41%2.55%-2.72%2.24%1.30%-0.99%6.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JRBEX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JRBEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRBEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRBEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRBEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRBEX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRBEX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.74$0.62$0.42$1.35$0.63$0.62$1.18$0.44$0.41$0.38$0.45

Дивидендный доход

2.75%2.86%2.47%1.94%5.12%2.51%2.72%6.02%1.99%2.09%2.09%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.09$1.35
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39$0.63
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.27$0.62
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.86$1.18
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.44
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.41
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.38
2014$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.21$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-22.33%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.598
-13.94%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-13.17%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.308
-9.58%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...