График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) показал доход в -2.37% с начала года и 11.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRBEX составила 7.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JRBEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 1.62% | -5.84% | -2.37% | |||||||||
| 2025 | 2.19% | 0.64% | -2.17% | 0.34% | 2.97% | 3.22% | 0.47% | 2.32% | 2.23% | 1.33% | 0.54% | 0.39% | 15.33% |
| 2024 | -2.81% | 2.14% | 2.26% | -3.16% | 3.38% | 1.34% | 2.33% | 1.86% | 1.83% | -2.31% | 2.81% | -2.44% | 7.14% |
| 2023 | 5.92% | -2.49% | 2.10% | 0.92% | -1.13% | 3.51% | 2.16% | -1.95% | -3.56% | -2.46% | 6.94% | 7.76% | 18.28% |
| 2022 | -3.91% | -2.57% | 0.24% | -6.27% | 0.39% | -6.10% | 5.40% | -3.30% | -7.27% | 3.58% | 6.17% | -2.96% | -16.36% |
| 2021 | -0.20% | 1.41% | 1.45% | 2.86% | 1.10% | 0.76% | 0.49% | 1.42% | -2.83% | 3.23% | -1.91% | 3.48% | 11.63% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund: годовая альфа составляет 0.20%, бета — 0.60, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 73.85% снижения S&P 500 Index, но только в 63.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.60 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.20%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 63.09%
- Участие в снижении
- 73.85%
Комиссия
Комиссия JRBEX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRBEX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.61 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JRBEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.74 | $0.62 | $0.42 | $1.47 | $0.63 | $0.73 | $1.18 | $0.44 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund показал максимальную просадку в 25.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund составляет 6.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -22.21% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 559 |
| -13.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.17% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 308 |
| -9.58% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...