Сравнение JRBEX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -2.37% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 7.65% против 3.93% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.65%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и JMSIX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JRBEX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JRBEX
JMSIX
Сравнение JRBEX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.15 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.84 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.47 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 13.30 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и JMSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и JMSIX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.13% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и JMSIX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -18.40% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -1.64% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -11.39% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -18.40% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -1.39% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.60% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.43% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и JMSIX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 0.77% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 1.67% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 2.59% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 3.70% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 3.85% | +7.21% |