Сравнение JRBEX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.14% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.29% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.90%
JRLVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и JRLVX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
JRBEX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
JRBEX
JRLVX
Сравнение JRBEX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.85 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.80 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 8.47 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и JRLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и JRLVX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JRLVX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.06% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и JRLVX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -32.53% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.50% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -25.64% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -32.53% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.32% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -4.61% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и JRLVX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) составляет 3.81%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.41% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 8.87% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 15.51% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.73% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 15.95% | -4.88% |