Сравнение JRBEX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.81% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и DGRO
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JRBEX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JRBEX
DGRO
Сравнение JRBEX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.66 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 6.80 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.14 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и DGRO
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и DGRO
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -35.10% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -10.92% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -19.31% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -35.10% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -4.70% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.48% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.37% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и DGRO
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 7.21% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 14.47% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 13.84% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 16.63% | -5.56% |