Сравнение JRBEX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции JRBEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.83% против 5.47% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и URINX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
JRBEX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JRBEX
URINX
Сравнение JRBEX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.62 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 10.91 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.11 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и URINX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и URINX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -15.27% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.41% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -15.27% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -15.27% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.81% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.93% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.02% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и URINX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.61% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 3.83% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 6.07% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.23% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.79% | +5.28% |