Сравнение JRBEX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 16.56% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и PDAHX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.
Доходность на риск
JRBEX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
JRBEX
PDAHX
Сравнение JRBEX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.23 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.08 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 9.97 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и PDAHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и PDAHX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и PDAHX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -15.65% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -4.60% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -15.65% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -2.31% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.71% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.96% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и PDAHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.16% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 3.27% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 5.84% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 6.54% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.41% | +4.66% |