Сравнение JRBEX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
JRBEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JRBEX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JRBEX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | -0.72% | 15.33% | 7.14% | 18.28% | -16.36% | 11.63% | 11.91% | 20.65% | -6.86% | 17.22% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JRBEX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции JRBEX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 7.83% против 8.72% соответственно.
JRBEX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.83%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JRBEX и JHEQX
JRBEX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
JRBEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
JRBEX
JHEQX
Сравнение JRBEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBEX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.10 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.43 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.72 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JRBEX и JHEQX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBEX и JHEQX
Дивидендная доходность JRBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBEX JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund | 3.08% | 3.06% | 2.86% | 2.47% | 1.94% | 5.57% | 2.51% | 3.19% | 6.01% | 1.99% | 2.09% | 2.09% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок JRBEX и JHEQX
Максимальная просадка JRBEX за все время составила -25.15%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBEX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JRBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.15% | -18.85% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -6.92% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.21% | -14.34% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -18.85% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.19% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -2.16% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBEX и JHEQX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2030 Fund (JRBEX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JRBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JRBEX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 2.81% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 5.56% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 10.23% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 8.89% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 9.41% | +1.66% |