Сравнение JQUA с YCS
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.08%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JQUA charges 0.12%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.
JQUA
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам JQUA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 11.30% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -1.52% |
Correlation
The correlation between JQUA and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between JQUA and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. YCS — Ранг доходности на риск
JQUA
YCS
Сравнение JQUA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.78 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 11.93 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и YCS
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -49.56% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.30% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -23.05% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -27.32% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.14% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -19.87% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.65% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и YCS
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 2.25% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 12.19% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 16.93% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.10% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 18.82% | -0.81% |
Сравнение комиссий JQUA и YCS
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и YCS
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQUA has higher volatility (5.52%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 13.08% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for YCS.
JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while YCS is Leveraged Currency. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор