PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 17.05%/yr for USL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%4.44%

Correlation

The correlation between JQUA and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.17

The correlation between JQUA and USL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и USL

Секторы
JQUA
USL

Технологии

41.9%

-

Финансовые услуги

10.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

7.6%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JQUA
41.9%
USL

-

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
USL

-

Промышленность

JQUA
7.6%
USL

-

Здравоохранение

JQUA
7.2%
USL

-

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
USL

-

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
USL

-

Энергетика

JQUA
3.2%
USL

-

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
USL

-

Недвижимость

JQUA
2.1%
USL

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

JQUA vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.99

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.53

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.39

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

6.85

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.01

+0.83

Просадки

Сравнение просадок JQUA и USL

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-89.06%

+56.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-16.76%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-23.33%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-33.82%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-39.10%

+38.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-61.45%

+57.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

8.27%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и USL

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.82%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

10.57%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

23.34%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

28.59%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

30.09%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

32.34%

-14.35%

Сравнение комиссий JQUA и USL

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и USL

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.05% vs 13.92% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.05% return vs 13.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for USL.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while USL is Oil & Gas. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.88% for USL.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор