PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с SMH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 38.42%/yr for SMH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.15%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

SMH

1 день
1.72%
1 месяц
8.30%
С начала года
72.15%
6 месяцев
75.62%
1 год
136.32%
3 года*
60.05%
5 лет*
38.42%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		72.15%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%-4.88%

Correlation

The correlation between JQUA and SMH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between JQUA and SMH shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и SMH

Секторы
JQUA
SMH

Технологии

42.9%
100.0%

Финансовые услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Промышленность

7.4%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JQUA
42.9%
SMH
100.0%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
SMH

-

Промышленность

JQUA
7.4%
SMH

-

Здравоохранение

JQUA
7.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
SMH

-

Энергетика

JQUA
3.1%
SMH

-

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
SMH

-

Недвижимость

JQUA
2.1%
SMH

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

JQUA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.13

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
4.26

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.60

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

9.18

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

33.74

-21.96

JQUA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и SMH

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-84.96%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-14.93%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-35.74%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-45.30%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.81%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-41.04%

+36.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.06%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и SMH

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.66%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

16.25%

-11.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

27.73%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

33.20%

-21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

35.47%

-19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

32.82%

-14.82%

Сравнение комиссий JQUA и SMH

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и SMH

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and SMH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.25%) compared to JQUA (4.66%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 38.42% vs 13.40% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 38.42% return vs 13.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.18% for SMH.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SMH is Semiconductors. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор