PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с QGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index while QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 19.44%/yr vs 27.10%/yr for QGRW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 10.31%.

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

QGRW

1 день
-4.43%
1 месяц
1.01%
С начала года
10.31%
6 месяцев
8.85%
1 год
29.86%
3 года*
27.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%25.13%-1.14%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.31%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between JQUA and QGRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between JQUA and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и QGRW

Секторы
JQUA
QGRW

Технологии

41.9%
52.1%

Финансовые услуги

10.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.4%

Промышленность

7.6%
8.0%

Здравоохранение

7.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
17.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
0.5%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
0.4%

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

JQUA
41.9%
QGRW
52.1%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
QGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
QGRW
12.4%

Промышленность

JQUA
7.6%
QGRW
8.0%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
QGRW
4.3%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
QGRW
17.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
QGRW
0.5%

Энергетика

JQUA
3.2%
QGRW
0.6%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
QGRW
0.4%

Недвижимость

JQUA
2.1%
QGRW

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с TGRT

Доходность на риск

JQUA vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.67

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.23

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.94

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

7.57

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.56

-0.75

Просадки

Сравнение просадок JQUA и QGRW

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-24.40%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-15.44%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-24.40%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-5.70%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-3.26%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.95%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и QGRW

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.44%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

14.44%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

17.97%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

21.20%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.20%

-3.19%

Сравнение комиссий JQUA и QGRW

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и QGRW

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QGRW в 0.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and QGRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.44%) compared to JQUA (4.19%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.10% vs 19.44% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.10% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for QGRW.

JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.28% for QGRW.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор