Сравнение JQUA с QGRW
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JQUA returned 19.66%/yr vs 26.28%/yr for QGRW. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 9.00%.
JQUA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.99% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -3.54% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 9.00% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
Correlation
The correlation between JQUA and QGRW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between JQUA and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JQUA и QGRW
Секторы
JQUA
QGRW
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
Технологии
JQUA
QGRW
Финансовые услуги
JQUA
QGRW
Потребительский циклический сектор
JQUA
QGRW
Промышленность
JQUA
QGRW
Здравоохранение
JQUA
QGRW
Коммуникационные услуги
JQUA
QGRW
Потребительский защитный сектор
JQUA
QGRW
Энергетика
JQUA
QGRW
Недвижимость
JQUA
QGRW
-
Сырьевые материалы
JQUA
QGRW
-
Коммунальные услуги
JQUA
QGRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. QGRW — Ранг доходности на риск
JQUA
QGRW
Сравнение JQUA c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.61 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 5.97 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и QGRW
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -24.40% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -15.44% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -24.40% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -6.82% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -3.29% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.14% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и QGRW
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 5.30%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.92% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 15.10% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 18.64% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.27% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 21.27% | -3.27% |
Сравнение комиссий JQUA и QGRW
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и QGRW
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and QGRW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (7.92%) compared to JQUA (5.30%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 26.28% vs 19.66% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.28% return vs 19.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for QGRW.
JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.28% for QGRW.
JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор