PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с MFDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 10.64%/yr for MFDX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 17.99%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 12.09%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

MFDX

1 день
0.23%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
4.31%
С начала года
12.09%
1 год
23.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
$1.11M$772.80K$745.84K

Сравнение доходности по годам JQUA и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		12.09%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%2.31%

Correlation

The correlation between JQUA and MFDX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between JQUA and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и MFDX

Секторы
JQUA
MFDX

Технологии

41.0%
10.6%

Финансовые услуги

12.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.0%

Промышленность

8.9%
19.0%

Здравоохранение

8.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Энергетика

3.3%
6.4%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
10.2%

Коммунальные услуги

1.2%
6.3%

Технологии

JQUA
41.0%
MFDX
10.6%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
MFDX
15.3%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
MFDX
8.0%

Промышленность

JQUA
8.9%
MFDX
19.0%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
MFDX
6.9%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
MFDX
6.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
MFDX
8.6%

Энергетика

JQUA
3.3%
MFDX
6.4%

Недвижимость

JQUA
2.2%
MFDX
2.3%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
MFDX
10.2%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
MFDX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с FNDFMFDX с VXUSMFDX с AVDV

Доходность на риск

JQUA vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.61

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.18

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

8.31

+5.63

JQUA vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и MFDX

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-36.05%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.66%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-11.62%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-25.58%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.41%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.79%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и MFDX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.38%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.18%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

12.45%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

14.40%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.11%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.40%

+1.53%

Сравнение комиссий JQUA и MFDX

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и MFDX

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности MFDX в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and MFDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.18%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 10.64% for MFDX. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.05% for JQUA.

JQUA is categorized as Quality Factor, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.39% for MFDX.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор