Сравнение JQUA с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
JQUA и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 4.48% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JPIE
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
JQUA vs. JPIE — Ранг доходности на риск
JQUA
JPIE
Сравнение JQUA c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.74 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 3.66 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.69 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.41 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 18.78 | -14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.74 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JPIE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JPIE
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JPIE
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -9.96% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -1.72% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.53% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -2.17% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.31% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JPIE
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.87% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 1.09% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 2.11% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 3.57% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 3.57% | +14.53% |