PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с JIVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. JQUA is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, JQUA returned 22.69% vs 42.89% for JIVE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.27%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.45%
1 месяц
3.16%
С начала года
16.27%
6 месяцев
20.30%
1 год
42.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%6.74%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.27%49.80%11.22%5.38%

Correlation

The correlation between JQUA and JIVE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between JQUA and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и JIVE

Секторы
JQUA
JIVE

Технологии

41.9%
6.9%

Финансовые услуги

10.2%
33.4%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.3%

Промышленность

7.6%
7.4%

Здравоохранение

7.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Энергетика

3.2%
8.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.1%
2.3%

Сырьевые материалы

0.8%
5.4%

Технологии

JQUA
41.9%
JIVE
6.9%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
JIVE
33.4%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
JIVE
4.3%

Промышленность

JQUA
7.6%
JIVE
7.4%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
JIVE
2.8%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
JIVE
3.7%

Энергетика

JQUA
3.2%
JIVE
8.9%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
JIVE
1.8%

Недвижимость

JQUA
2.1%
JIVE
2.3%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
JIVE
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Доходность на риск

JQUA vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.98

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.92

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.08

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

15.78

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.02

-1.19

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JIVE

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-13.79%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.57%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.57%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.95%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.73%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JIVE

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 2.82%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.78%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

11.99%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.45%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.96%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

14.96%

+3.03%

Сравнение комиссий JQUA и JIVE

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JIVE

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and JIVE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.78%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.89% vs 22.69% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.89% return vs 22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.07% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор