PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQUA с JGLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO).

JQUA и JGLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JGLO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JQUA и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и JGLO

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		-2.29%11.69%21.21%6.74%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		-3.18%14.07%17.00%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

JGLO

1 день
0.38%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с FQALJQUA с SCHDJQUA с VIGJQUA с IVV
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с SPYJGLO с MOAT

Сравнение комиссий JQUA и JGLO

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JGLO в 0.47%.

JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Доходность на риск

JQUA vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAJGLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.11

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.57

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.99

-0.27

Корреляция

Корреляция между JQUA и JGLO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и JGLO

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью JGLO в 1.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.24%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и JGLO

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JGLO.

Загрузка...

Показатели просадок

JQUAJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-16.12%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.28%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.40%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.93%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и JGLO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQUAJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.60%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.03%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.76%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.17%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.17%

+3.93%