Сравнение JQUA с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
JQUA и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 21.11% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и JCPB
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
JQUA vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JQUA
JCPB
Сравнение JQUA c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.58 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.85 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.56 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и JCPB составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и JCPB
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и JCPB
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -16.67% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -2.75% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -16.67% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.85% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.33% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.92% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и JCPB
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.74% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 2.57% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 4.33% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 5.35% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 5.08% | +13.02% |