Сравнение JQUA с HELO
JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JQUA is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JQUA returned 21.51% vs 8.36% for HELO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.19%.
JQUA
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JQUA и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 12.99% | 11.69% | 21.21% | 10.70% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
Correlation
The correlation between JQUA and HELO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between JQUA and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQUA vs. HELO — Ранг доходности на риск
JQUA
HELO
Сравнение JQUA c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQUA | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.46 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 6.35 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQUA и HELO
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQUA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -10.89% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -5.76% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.37% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -1.18% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и HELO
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQUA | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 1.79% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 5.00% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 6.37% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 7.96% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 7.96% | +10.04% |
Сравнение комиссий JQUA и HELO
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и HELO
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HELO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
JQUA and HELO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JQUA has higher volatility (5.30%) compared to HELO (1.79%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, JQUA leads with 21.51% vs 8.36% for HELO. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 21.51% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.64% for HELO.
JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.50% for HELO.
JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQUA и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор