PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с HELO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. JQUA is passively managed, while HELO is actively managed. Over the past year, JQUA returned 19.51% vs 10.13% for HELO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.45%.

JQUA

1 день
-2.82%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.62%
1 год
19.51%
3 года*
19.44%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и HELO

2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		10.93%11.69%21.21%11.08%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		1.45%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JQUA and HELO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between JQUA and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и HELO

Секторы
JQUA
HELO

Технологии

41.9%
39.8%

Финансовые услуги

10.2%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.6%

Промышленность

7.6%
6.0%

Здравоохранение

7.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.5%

Энергетика

3.2%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

0.8%
1.5%

Технологии

JQUA
41.9%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
HELO
10.0%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
HELO
11.6%

Промышленность

JQUA
7.6%
HELO
6.0%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
HELO
8.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
HELO
10.9%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
HELO
3.5%

Энергетика

JQUA
3.2%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

JQUA
2.1%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JQUA vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.63

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.29

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.77

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

7.80

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.58

-0.77

Просадки

Сравнение просадок JQUA и HELO

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-10.89%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.76%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.12%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-1.18%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.30%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и HELO

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.02%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

5.06%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

6.26%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

7.96%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

7.96%

+10.05%

Сравнение комиссий JQUA и HELO

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и HELO

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности HELO в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.63%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and HELO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.19%) compared to HELO (1.02%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JQUA leads with 19.51% vs 10.13% for HELO. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 19.51% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.63% for HELO.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.50% for HELO.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор