Сравнение JQUA с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
JQUA и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 12.57% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и FMTM
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
JQUA vs. FMTM — Ранг доходности на риск
JQUA
FMTM
Сравнение JQUA c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.68 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.20 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.23 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 12.18 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.68 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и FMTM
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и FMTM
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -12.12% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -12.12% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.27% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -1.89% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.21% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и FMTM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 10.78% | -6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 19.28% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 23.38% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 23.19% | -7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.19% | -5.09% |