PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JQUA и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и FMTM


2026 (YTD)2025
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
-2.29%12.57%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий JQUA и FMTM

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

JQUA vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JQUAFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.68

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.20

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.23

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

12.18

-7.78

JQUA vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JQUAFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.68

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.71

-0.98

Корреляция

Корреляция между JQUA и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и FMTM

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и FMTM

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


JQUAFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-12.12%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.12%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.27%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-1.89%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.21%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и FMTM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JQUAFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

10.78%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

19.28%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

23.38%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

23.19%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.19%

-5.09%