PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с DBEF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 13.20%/yr for DBEF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for DBEF.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 11.60%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%-0.34%

Correlation

The correlation between JQUA and DBEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between JQUA and DBEF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и DBEF

Секторы
JQUA
DBEF

Технологии

42.9%
10.3%

Финансовые услуги

10.0%
24.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.5%

Промышленность

7.4%
19.9%

Здравоохранение

7.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.8%

Энергетика

3.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.9%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Сырьевые материалы

0.8%
5.9%

Технологии

JQUA
42.9%
DBEF
10.3%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
DBEF
24.6%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
DBEF
7.5%

Промышленность

JQUA
7.4%
DBEF
19.9%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
DBEF
10.5%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
DBEF
4.5%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
DBEF
6.8%

Энергетика

JQUA
3.1%
DBEF
4.1%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
DBEF
3.9%

Недвижимость

JQUA
2.1%
DBEF
1.9%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
DBEF
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI

Доходность на риск

JQUA vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUADBEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.98

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.80

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.72

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

11.46

+0.32

JQUA vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и DBEF

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и DBEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUADBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-32.46%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.41%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.62%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-14.95%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

0.00%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.73%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.23%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и DBEF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 4.66% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUADBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.80%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

12.89%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

13.84%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.80%

+2.20%

Сравнение комиссий JQUA и DBEF

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и DBEF

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DBEF в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and DBEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to DBEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs DBEF's -32.46%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 13.20% for DBEF. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for DBEF.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.09% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBEF is Hedge Fund. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and DWS. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.36% for DBEF.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и DBEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор