Сравнение JQUA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
JQUA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JQUA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 8.08% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и DARP
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
JQUA vs. DARP — Ранг доходности на риск
JQUA
DARP
Сравнение JQUA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.74 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.15 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 17.03 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.19 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и DARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и DARP
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и DARP
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -30.27% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.92% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.02% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.84% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.88% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и DARP
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 9.11% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 19.29% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 29.51% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 26.41% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 26.41% | -8.31% |