PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JQUA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JQUA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQUA и DARP


2026 (YTD)202520242023
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
-2.29%11.69%21.21%8.08%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


JQUA

1 день
0.39%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.53%
1 год
10.04%
3 года*
15.78%
5 лет*
11.56%
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий JQUA и DARP

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

JQUA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 4545
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JQUADARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.19

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.74

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

4.15

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

17.03

-12.63

JQUA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JQUADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.19

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между JQUA и DARP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и DARP

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
1.25%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQUA и DARP

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


JQUADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-30.27%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-15.92%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.02%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.84%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.88%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и DARP

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JQUADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.11%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

19.29%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

29.51%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

26.41%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

26.41%

-8.31%