PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с COWZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.40%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

JQUA

1 день
0.74%
1 месяц
4.43%
С начала года
12.70%
6 месяцев
12.14%
1 год
20.35%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.88%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		12.70%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%8.32%

Correlation

The correlation between JQUA and COWZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.74

The correlation between JQUA and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и COWZ

Секторы
JQUA
COWZ

Технологии

42.9%
16.0%

Финансовые услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.7%

Промышленность

7.4%
8.4%

Здравоохранение

7.1%
21.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
10.9%

Энергетика

3.1%
16.9%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

2.1%

-

Сырьевые материалы

0.8%
3.7%

Технологии

JQUA
42.9%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

JQUA
10.0%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.1%
COWZ
11.7%

Промышленность

JQUA
7.4%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

JQUA
7.1%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
COWZ
10.9%

Энергетика

JQUA
3.1%
COWZ
16.9%

Коммунальные услуги

JQUA
2.1%
COWZ

-

Недвижимость

JQUA
2.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

JQUA vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUACOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.42

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.65

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

9.73

+2.05

JQUA vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и COWZ

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUACOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-38.63%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.00%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-22.00%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-22.00%

-0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.05%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.80%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.88%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и COWZ

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUACOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.27%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.20%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.19%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.64%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.91%

-1.91%

Сравнение комиссий JQUA и COWZ

JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и COWZ

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and COWZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (4.66%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.40% vs 10.13% for COWZ. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.40% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.09% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.49% for COWZ.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор