Сравнение JQUA с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Inspire 100 ETF (BIBL).
JQUA и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JQUA и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -2.98% | 5.07% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и BIBL
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
JQUA vs. BIBL — Ранг доходности на риск
JQUA
BIBL
Сравнение JQUA c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JQUA | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.78 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 8.69 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JQUA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JQUA и BIBL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и BIBL
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и BIBL
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JQUA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.92% | -36.12% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.93% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -30.85% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.96% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.17% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.95% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и BIBL
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 4.42%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JQUA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.82% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 12.28% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 20.39% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 19.44% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.15% | -3.05% |