PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPYUSD=X с TRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPYUSD=X с TRP

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while TRP (TC Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 12.24%/yr for TRP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JPYUSD=X и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPY/USD (JPYUSD=X) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: -4.19% против 12.24% соответственно.

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%

TRP

1 день
0.12%
1 месяц
1.69%
С начала года
27.41%
6 месяцев
29.66%
1 год
46.49%
3 года*
30.95%
5 лет*
14.55%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и TRP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%
TRP
TC Energy Corporation		27.41%24.02%39.88%6.09%-7.83%20.99%-19.09%56.30%-22.64%13.51%

Correlation

The correlation between JPYUSD=X and TRP is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

-0.08

The correlation between JPYUSD=X and TRP shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPY/USD

TC Energy Corporation

Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX
Часто сравнивают с TRP:
TRP с ENBTRP с KEY.TOTRP с SPYTRP с TLTTRP с VOOTRP с MPLXTRP с MDA.TO

Доходность на риск

JPYUSD=X vs. TRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг доходности на риск TRP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPYUSD=X c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPYUSD=XTRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.56

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
3.76

-5.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.70

-5.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

14.42

-15.53

JPYUSD=X vs. TRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPYUSD=X на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа TRP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPYUSD=X и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPYUSD=X и TRP

Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и TRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPYUSD=XTRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.96%

-62.52%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.65%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-17.00%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-37.05%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-41.64%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.47%

-2.14%

-50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-11.72%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

3.26%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JPYUSD=X и TRP

Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPYUSD=XTRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

5.62%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

13.27%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.50%

17.71%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

21.86%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

24.83%

-15.93%

Часто задаваемые вопросы

JPYUSD=X and TRP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRP has higher volatility (5.62%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs TRP's -62.52%.

TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и TRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор