Сравнение JPYUSD=X с SGOV
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, JPYUSD=X returned -7.22%/yr vs 3.56%/yr for SGOV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.61%.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 4.27% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.61% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between JPYUSD=X and SGOV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
SGOV
Сравнение JPYUSD=X c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -277.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 195.55 | -194.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 398.20 | -398.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4,461.98 | -4,463.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и SGOV
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -0.03% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -0.01% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -0.01% | -14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -0.03% | -32.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | 0.00% | -52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -0.00% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 0.00% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и SGOV
JPY/USD (JPYUSD=X) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.05% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 0.13% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 0.20% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 0.24% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 0.24% | +8.66% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPYUSD=X has higher volatility (0.69%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор