Сравнение JPYUSD=X с REMX
JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, JPYUSD=X returned -4.19%/yr vs 10.32%/yr for REMX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности JPYUSD=X и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPYUSD=X показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 29.19%. За последние 10 лет акции JPYUSD=X уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: -4.19% против 10.32% соответственно.
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
REMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 145.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам JPYUSD=X и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | -12.23% | -10.24% | 5.18% | 0.86% | 2.82% | 3.91% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 29.19% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between JPYUSD=X and REMX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | -0.05 |
The correlation between JPYUSD=X and REMX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPYUSD=X vs. REMX — Ранг доходности на риск
JPYUSD=X
REMX
Сравнение JPYUSD=X c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPY/USD (JPYUSD=X) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPYUSD=X | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 6.23 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 16.82 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPYUSD=X и REMX
Максимальная просадка JPYUSD=X за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPYUSD=X и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPYUSD=X | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.96% | -90.20% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -23.35% | +12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -62.11% | +47.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -73.34% | +40.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -73.34% | +35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.47% | -56.27% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -66.84% | +39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 8.63% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPYUSD=X и REMX
Текущая волатильность для JPY/USD (JPYUSD=X) составляет 0.69%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что JPYUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPYUSD=X | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 17.56% | -16.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 37.14% | -31.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 49.74% | -42.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 40.64% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.90% | 37.14% | -28.24% |
Часто задаваемые вопросы
JPYUSD=X and REMX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (17.56%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, JPYUSD=X dropped -52.96% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPYUSD=X и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор