PortfoliosLab logo
Сравнение JPXN с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPXN и SPYD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JPXN и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.90%
112.62%
JPXN
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPXN:

0.41

SPYD:

0.63

Коэф-т Сортино

JPXN:

0.71

SPYD:

0.95

Коэф-т Омега

JPXN:

1.09

SPYD:

1.13

Коэф-т Кальмара

JPXN:

0.60

SPYD:

0.61

Коэф-т Мартина

JPXN:

1.64

SPYD:

2.11

Индекс Язвы

JPXN:

5.11%

SPYD:

4.65%

Дневная вол-ть

JPXN:

20.46%

SPYD:

15.51%

Макс. просадка

JPXN:

-54.98%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

JPXN:

-1.81%

SPYD:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью -2.89%.


JPXN

С начала года

6.43%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

7.00%

1 год

9.50%

5 лет

8.82%

10 лет

4.73%

SPYD

С начала года

-2.89%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.91%

1 год

9.94%

5 лет

15.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPXN и SPYD

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYD: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPXN и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPXN c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPXN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPXN: 0.41
SPYD: 0.63
Коэффициент Сортино JPXN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPXN: 0.71
SPYD: 0.95
Коэффициент Омега JPXN, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPXN: 1.09
SPYD: 1.13
Коэффициент Кальмара JPXN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPXN: 0.60
SPYD: 0.61
Коэффициент Мартина JPXN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPXN: 1.64
SPYD: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.63
JPXN
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и SPYD

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SPYD в 4.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.15%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.59%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и SPYD

Максимальная просадка JPXN за все время составила -54.98%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-10.12%
JPXN
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и SPYD

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.30%
10.51%
JPXN
SPYD