PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с SONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с SONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Sony Group Corporation (SONY).

JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JPXN и SONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Sony Group Corporation (SONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и SONY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		8.03%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%
SONY
Sony Group Corporation		-17.50%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SONY с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям SONY по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.21% соответственно.

JPXN

1 день
2.18%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.46%
1 год
32.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.96%

SONY

1 день
2.03%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-26.51%
1 год
-15.86%
3 года*
5.77%
5 лет*
0.31%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Sony Group Corporation

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с TMSONY с TSLA

Доходность на риск

JPXN vs. SONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c SONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Sony Group Corporation (SONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNSONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

-0.52

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

-0.60

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.49

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

-1.16

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. SONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SONY равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и SONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNSONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.52

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.02

Корреляция

Корреляция между JPXN и SONY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и SONY

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности SONY в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.91%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
SONY
Sony Group Corporation		0.38%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и SONY

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки SONY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и SONY.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNSONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-93.18%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-34.20%

+21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-50.56%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-50.56%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-30.20%

+22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-42.23%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

14.33%

-10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и SONY

iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Sony Group Corporation (SONY) имеют волатильность 8.66% и 8.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNSONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

8.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

20.31%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

30.72%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

28.68%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

28.95%

-11.88%