PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPXN с IBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, JPXN returned 30.74% vs -39.60% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.

JPXN

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
С начала года
15.82%
6 месяцев
16.06%
1 год
30.74%
3 года*
17.95%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.05%

IBIT

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.40%
1 год
-39.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXN и IBIT

2026 (YTD)20252024
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		15.82%26.03%4.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.45%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between JPXN and IBIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

JPXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.91

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-1.27

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.86

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.80

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

-1.39

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

-0.91

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок JPXN и IBIT

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXNIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-49.47%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-49.47%

+36.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-49.47%

+48.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-16.07%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

28.61%

-24.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и IBIT

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 4.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXNIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

9.14%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

33.89%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

43.76%

-25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

50.18%

-32.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

50.18%

-33.12%

Сравнение комиссий JPXN и IBIT

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и IBIT

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.71%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JPXN and IBIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.14%) compared to JPXN (4.26%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs IBIT's -49.47%.

On 1-year performance, JPXN leads with 30.74% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPXN has performed better with a 30.74% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for IBIT.

JPXN is categorized as Japan Equities, while IBIT is Cryptocurrency. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.25% for IBIT.

JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXN и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор