PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXN с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPXN с IBIT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

JPXN и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPXN и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPXN и IBIT

2026 (YTD)20252024
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		6.58%26.03%4.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-23.52%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -23.52%.

JPXN

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.84%
С начала года
6.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.05%
3 года*
16.64%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.85%

IBIT

1 день
-1.73%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-23.52%
6 месяцев
-44.79%
1 год
-23.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий JPXN и IBIT

JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

JPXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXNIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.51

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.49

+2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.94

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.43

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

-0.91

+9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXN vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXN на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXN и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXNIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.51

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между JPXN и IBIT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXN и IBIT

Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.95%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPXN и IBIT

Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

JPXNIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-49.36%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-49.36%

+36.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-46.74%

+37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-14.24%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

23.45%

-19.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXN и IBIT

Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.51%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPXNIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

10.86%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

36.66%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

45.32%

-24.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

51.18%

-33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

51.18%

-34.11%