Сравнение JPXN с IBIT
JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, JPXN returned 31.44% vs -45.30% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. JPXN charges 0.48%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
JPXN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 14.66%
- 1 год
- 31.44%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 9.40%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPXN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 15.09% | 26.03% | 4.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between JPXN and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between JPXN and IBIT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
JPXN
IBIT
Сравнение JPXN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | -0.86 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | -1.47 | +9.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPXN и IBIT
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -52.98% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -52.98% | +39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -52.98% | +49.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -16.97% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 30.94% | -27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и IBIT
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 6.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 13.43% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 34.60% | -18.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 44.41% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 50.21% | -32.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 50.21% | -33.17% |
Сравнение комиссий JPXN и IBIT
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и IBIT
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.78% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPXN and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to JPXN (6.78%). In terms of maximum drawdown, JPXN dropped -55.54% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, JPXN leads with 31.44% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JPXN has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPXN has performed better with a 31.44% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.
JPXN has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for IBIT.
JPXN is categorized as Japan Equities, while IBIT is Cryptocurrency. JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.48% for JPXN and 0.25% for IBIT.
JPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPXN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор