Сравнение JPXN с HJPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).
JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JPXN и HJPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и HJPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 4.34% | 14.58% | 18.72% | 22.90% | -30.65% | -3.08% | 25.52% | 18.04% | -6.57% | 32.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPXN имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции HJPNX немного впереди с 9.22%.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
HJPNX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и HJPNX
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.
Доходность на риск
JPXN vs. HJPNX — Ранг доходности на риск
JPXN
HJPNX
Сравнение JPXN c HJPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | HJPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.40 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.58 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 5.38 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.93 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и HJPNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и HJPNX
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности HJPNX в 12.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
HJPNX Hennessy Japan Fund | 12.30% | 12.83% | 5.80% | 5.87% | 0.00% | 0.89% | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и HJPNX
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и HJPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -59.65% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.18% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -44.72% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -44.72% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.61% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -15.67% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.18% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и HJPNX
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.51%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | HJPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 10.50% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 18.17% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 24.97% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 20.92% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.79% | -1.72% |