Сравнение JPXN с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
JPXN и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 2.10% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 8.49% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 8.49%.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
FLJH
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и FLJH
JPXN берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Доходность на риск
JPXN vs. FLJH — Ранг доходности на риск
JPXN
FLJH
Сравнение JPXN c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.70 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.35 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.34 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 12.32 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и FLJH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и FLJH
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FLJH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.60% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и FLJH
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -31.51% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -10.80% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -20.39% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.70% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -5.39% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.21% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и FLJH
iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что JPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.61% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.00% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.50% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.90% | -2.83% |