Сравнение JPXN с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
JPXN и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPXN и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXN и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 6.58% | 26.03% | 6.48% | 19.69% | -16.29% | 0.16% | 15.12% | 19.40% | -14.87% | 24.41% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 7.59% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXN показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции JPXN уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.86% соответственно.
JPXN
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.85%
EZJ
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 51.97%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPXN и EZJ
JPXN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
JPXN vs. EZJ — Ранг доходности на риск
JPXN
EZJ
Сравнение JPXN c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXN | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.17 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.73 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.94 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.82 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.20 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPXN и EZJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXN и EZJ
Дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности EZJ в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.95% | 3.14% | 2.29% | 2.57% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.92% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPXN и EZJ
Максимальная просадка JPXN за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXN и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -58.63% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -26.78% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -58.63% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -58.63% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -20.00% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -21.39% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 7.64% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXN и EZJ
Текущая волатильность для iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) составляет 8.51%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что JPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 18.05% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 31.33% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 44.59% | -23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 36.40% | -18.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 34.56% | -17.49% |