Сравнение JPXGY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JPXGY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPXGY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 11.16% | -2.44% | 6.91% | 48.22% | -34.52% | -14.05% | 45.60% | 10.20% | -8.94% | 24.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JPXGY показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции JPXGY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.67% против 14.19% соответственно.
JPXGY
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 11.16%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 5.67%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXGY vs. VOO — Ранг доходности на риск
JPXGY
VOO
Сравнение JPXGY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXGY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 7.13 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между JPXGY и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXGY и VOO
JPXGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 0.00% | 1.89% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 3.11% | 1.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JPXGY и VOO
Максимальная просадка JPXGY за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXGY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPXGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -33.99% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -8.90% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.69% | -24.52% | -29.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -33.99% | -20.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -5.44% | -7.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -3.72% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.57% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXGY и VOO
Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что JPXGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPXGY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 5.27% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 9.46% | +15.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 18.11% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 16.81% | +11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 17.98% | +9.98% |