Сравнение JPXGY с SVNDY
JPXGY (Japan Exchange Group Inc ADR) and SVNDY (Seven & i Holdings Co Ltd ADR) are both stocks. JPXGY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SVNDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPXGY returned 8.01%/yr vs -0.57%/yr for SVNDY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JPXGY и SVNDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXGY показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у SVNDY с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции JPXGY превзошли акции SVNDY по среднегодовой доходности: 8.01% против -0.57% соответственно.
JPXGY
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- 41.45%
- С начала года
- 36.54%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.01%
- Всё время*
- 6.59%
SVNDY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -13.99%
- С начала года
- -12.63%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- -0.57%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.83M | $3.21M | $3.25M | |
| $4.17M | $3.99M | $4.38M |
Сравнение доходности по годам JPXGY и SVNDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 36.54% | -2.44% | 6.91% | 48.22% | -34.52% | -14.05% | 45.60% | 10.20% | -8.94% | 24.11% |
SVNDY Seven & i Holdings Co Ltd ADR | -12.63% | -7.08% | 19.44% | -7.27% | -2.57% | 23.65% | -3.06% | -15.48% | 5.07% | 9.95% |
Correlation
The correlation between JPXGY and SVNDY is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
JPXGY:
$14.84B
SVNDY:
$29.10B
JPXGY:
¥90.66
SVNDY:
¥127.51
JPXGY:
25.32
SVNDY:
15.57
JPXGY:
1.55
SVNDY:
0.80
JPXGY:
10.48
SVNDY:
0.49
JPXGY:
7.38
SVNDY:
1.24
JPXGY:
¥225.01B
SVNDY:
¥9.71T
JPXGY:
¥169.15B
SVNDY:
¥2.64T
JPXGY:
¥155.67B
SVNDY:
¥977.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXGY vs. SVNDY — Ранг доходности на риск
JPXGY
SVNDY
Сравнение JPXGY c SVNDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPXGY | SVNDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.23 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.45 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPXGY и SVNDY
Максимальная просадка JPXGY за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки SVNDY в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXGY и SVNDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXGY | SVNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -40.59% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -26.51% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -33.99% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.69% | -34.45% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -37.10% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.23% | +27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -15.50% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 13.65% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXGY и SVNDY
Текущая волатильность для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) составляет 9.70%, в то время как у Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что JPXGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXGY | SVNDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 15.68% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 24.41% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 29.30% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 31.87% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 28.50% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXGY и SVNDY
Ни JPXGY, ни SVNDY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 0.00% | 1.89% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 3.11% | 1.08% |
SVNDY Seven & i Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.96% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 2.21% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPXGY и SVNDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Exchange Group Inc ADR и Seven & i Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPXGY и SVNDY
JPXGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 50.70B при выручке в 66.76B, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
SVNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 728.72B при выручке в 2.39T, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
JPXGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 43.31B при выручке в 66.76B, что соответствует операционной рентабельности 64.9%.
SVNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 105.58B при выручке в 2.39T, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
JPXGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 29.96B при выручке в 66.76B, что соответствует чистой рентабельности 44.9%.
SVNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 60.91B при выручке в 2.39T, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
JPXGY and SVNDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVNDY has higher volatility (15.68%) compared to JPXGY (9.70%). In terms of maximum drawdown, JPXGY dropped -54.38% vs SVNDY's -40.59%.
JPXGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPXGY и SVNDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор