PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPXGY с SVNDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPXGY с SVNDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPXGY (Japan Exchange Group Inc ADR) and SVNDY (Seven & i Holdings Co Ltd ADR) are both stocks. JPXGY operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SVNDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, JPXGY returned 8.28%/yr vs -1.85%/yr for SVNDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPXGY и SVNDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPXGY показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у SVNDY с доходностью -19.36%. За последние 10 лет акции JPXGY превзошли акции SVNDY по среднегодовой доходности: 8.28% против -1.85% соответственно.

JPXGY

1 день
-2.88%
1 месяц
8.02%
С начала года
20.08%
6 месяцев
15.52%
1 год
15.11%
3 года*
16.63%
5 лет*
2.61%
10 лет*
8.28%

SVNDY

1 день
-0.68%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-15.06%
1 год
-25.27%
3 года*
-6.12%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
-1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPXGY и SVNDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPXGY
Japan Exchange Group Inc ADR		20.08%-2.44%6.91%48.22%-34.52%-14.05%45.60%10.20%-8.94%24.11%
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		-19.36%-7.08%19.44%-7.27%-2.57%23.65%-3.06%-15.48%5.07%9.95%

Correlation

The correlation between JPXGY and SVNDY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPXGY:

$13.17B

SVNDY:

$27.71B

EPS

JPXGY:

$77.88

SVNDY:

$120.92

Коэффициент P/E

JPXGY:

0.16

SVNDY:

0.10

Коэффициент PEG

JPXGY:

0.01

SVNDY:

0.00

Коэффициент P/S

JPXGY:

0.07

SVNDY:

0.00

Коэффициент P/B

JPXGY:

0.04

SVNDY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

JPXGY:

$201.70B

SVNDY:

$9.69T

Валовая прибыль (12 мес.)

JPXGY:

$161.90B

SVNDY:

$2.33T

EBITDA (12 мес.)

JPXGY:

$135.64B

SVNDY:

$948.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Japan Exchange Group Inc ADR

Seven & i Holdings Co Ltd ADR

Часто сравнивают с JPXGY:
JPXGY с VOOJPXGY с PGHN.SWJPXGY с XLFJPXGY с SPXCY
Часто сравнивают с SVNDY:
SVNDY с VOOSVNDY с TSCO

Доходность на риск

JPXGY vs. SVNDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPXGY
Ранг доходности на риск JPXGY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXGY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXGY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXGY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXGY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SVNDY
Ранг доходности на риск SVNDY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVNDY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVNDY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVNDY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVNDY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVNDY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPXGY c SVNDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPXGYSVNDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.93

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.18

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.85

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.88

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

-1.51

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPXGY vs. SVNDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPXGY на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SVNDY равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXGY и SVNDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPXGYSVNDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.93

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.15

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.06

+0.13

Просадки

Сравнение просадок JPXGY и SVNDY

Максимальная просадка JPXGY за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки SVNDY в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXGY и SVNDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPXGYSVNDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.38%

-40.59%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-28.85%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.03%

-33.99%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.69%

-34.45%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-37.10%

-17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-32.83%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.94%

-15.39%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

16.81%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JPXGY и SVNDY

Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Seven & i Holdings Co Ltd ADR (SVNDY) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что JPXGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVNDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPXGYSVNDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

7.16%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

20.40%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.25%

27.29%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

31.21%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

28.11%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPXGY и SVNDY

Ни JPXGY, ни SVNDY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXGY
Japan Exchange Group Inc ADR		0.00%1.89%0.99%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.34%3.11%1.08%
SVNDY
Seven & i Holdings Co Ltd ADR		0.00%0.96%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%2.21%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPXGY и SVNDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Exchange Group Inc ADR и Seven & i Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T20222023202420252026
60.25B
2.39T
(JPXGY) Общая выручка
(SVNDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPXGY и SVNDY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Japan Exchange Group Inc ADR и Seven & i Holdings Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
73.1%
30.1%
Активы портфеля
JPXGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 44.04B при выручке в 60.25B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

SVNDY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 717.89B при выручке в 2.39T, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.

JPXGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 35.16B при выручке в 60.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

SVNDY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 98.32B при выручке в 2.39T, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

JPXGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 24.59B при выручке в 60.25B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.

SVNDY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seven & i Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 94.68B при выручке в 2.39T, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

JPXGY and SVNDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXGY has higher volatility (12.09%) compared to SVNDY (7.16%). In terms of maximum drawdown, JPXGY dropped -54.38% vs SVNDY's -40.59%.

JPXGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPXGY и SVNDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор