Сравнение JPXGY с SPXCY
JPXGY (Japan Exchange Group Inc ADR) and SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, JPXGY returned 8.28%/yr vs 15.97%/yr for SPXCY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JPXGY и SPXCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPXGY показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у SPXCY с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции JPXGY уступали акциям SPXCY по среднегодовой доходности: 8.28% против 15.97% соответственно.
JPXGY
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 8.28%
SPXCY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 39.17%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам JPXGY и SPXCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 20.08% | -2.44% | 6.91% | 48.22% | -34.52% | -14.05% | 45.60% | 10.20% | -8.94% | 24.11% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 31.88% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
Correlation
The correlation between JPXGY and SPXCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
JPXGY:
$13.17B
SPXCY:
$1.23B
JPXGY:
$77.88
SPXCY:
$24.29
JPXGY:
0.16
SPXCY:
1.41
JPXGY:
0.01
SPXCY:
0.14
JPXGY:
0.07
SPXCY:
0.67
JPXGY:
0.04
SPXCY:
0.54
JPXGY:
$201.70B
SPXCY:
$2.74B
JPXGY:
$161.90B
SPXCY:
$1.57B
JPXGY:
$135.64B
SPXCY:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPXGY vs. SPXCY — Ранг доходности на риск
JPXGY
SPXCY
Сравнение JPXGY c SPXCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPXGY | SPXCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.51 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 7.86 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 18.80 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPXGY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 3.02 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.92 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.62 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок JPXGY и SPXCY
Максимальная просадка JPXGY за все время составила -54.38%, что больше максимальной просадки SPXCY в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXGY и SPXCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPXGY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.38% | -31.90% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -7.90% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.03% | -14.06% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.69% | -31.90% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.38% | -31.90% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.25% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -9.35% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 3.29% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPXGY и SPXCY
Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что JPXGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPXGY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 6.58% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 15.37% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.25% | 20.57% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 22.61% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 23.12% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPXGY и SPXCY
JPXGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPXGY Japan Exchange Group Inc ADR | 0.00% | 1.89% | 0.99% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 3.11% | 1.08% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.98% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JPXGY и SPXCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Japan Exchange Group Inc ADR и Singapore Exchange Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JPXGY и SPXCY
JPXGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о валовой прибыли в 44.04B при выручке в 60.25B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
SPXCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 733.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPXGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила об операционной прибыли в 35.16B при выручке в 60.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
SPXCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 427.87M при выручке в 733.77M, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
JPXGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Japan Exchange Group Inc ADR сообщила о чистой прибыли в 24.59B при выручке в 60.25B, что соответствует чистой рентабельности 40.8%.
SPXCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Singapore Exchange Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 341.59M при выручке в 733.77M, что соответствует чистой рентабельности 46.6%.
Часто задаваемые вопросы
JPXGY and SPXCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPXGY has higher volatility (12.09%) compared to SPXCY (6.58%). In terms of maximum drawdown, JPXGY dropped -54.38% vs SPXCY's -31.90%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPXGY и SPXCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор