Сравнение JPXGY с XLF

С начала года, JPXGY показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции JPXGY уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JPXGY на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPXGY и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JPXGY и XLF составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

JPXGY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

Максимальная просадка JPXGY за все время составила -54.38%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPXGY и XLF.

Japan Exchange Group Inc ADR (JPXGY) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что JPXGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.