PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с VALQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 9.40%/yr vs 8.69%/yr for VALQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.49%.

JPUS

1 день
0.04%
1 месяц
1.45%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
20.73%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.49%

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		11.55%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-8.46%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%

Correlation

The correlation between JPUS and VALQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between JPUS and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и VALQ

Секторы
JPUS
VALQ

Технологии

11.6%
27.0%

Здравоохранение

11.5%
16.6%

Потребительский защитный сектор

11.3%
16.3%

Недвижимость

10.5%
0.8%

Промышленность

10.4%
12.0%

Коммунальные услуги

9.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.5%

Финансовые услуги

8.0%
3.7%

Энергетика

7.3%
5.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.2%

Технологии

JPUS
11.6%
VALQ
27.0%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
VALQ
16.6%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
VALQ
16.3%

Недвижимость

JPUS
10.5%
VALQ
0.8%

Промышленность

JPUS
10.4%
VALQ
12.0%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
VALQ

-

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
VALQ
9.5%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
VALQ
3.7%

Энергетика

JPUS
7.3%
VALQ
5.3%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
VALQ
1.6%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
VALQ
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

JPUS vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.46

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.17

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.07

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

5.87

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.46

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.22

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VALQ

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-38.19%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.62%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.19%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.38%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.95%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.76%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VALQ

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.45%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.97%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.13%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

14.48%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.66%

-0.90%

Сравнение комиссий JPUS и VALQ

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VALQ

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VALQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and VALQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.90%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs VALQ's -38.19%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.40% vs 8.69% for VALQ. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.40% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.73% for VALQ.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VALQ is Large Cap Value Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and American Century. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.29% for VALQ.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор