PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с VALQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).

JPUS и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и VALQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-8.46%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью -1.64%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Сравнение комиссий JPUS и VALQ

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VALQ в 0.29%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSVALQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.59

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.94

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.76

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.13

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между JPUS и VALQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и VALQ

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VALQ в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и VALQ

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и VALQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-38.19%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.41%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.19%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.86%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-4.97%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.78%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и VALQ

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.26%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.36%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

15.33%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.49%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.77%

-1.03%