PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с SCHK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 10.14%/yr vs 12.22%/yr for SCHK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.52%.

JPUS

1 день
0.69%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.10%

SCHK

1 день
0.06%
1 месяц
-1.68%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.28%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.06%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%5.07%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.52%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between JPUS and SCHK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JPUS and SCHK has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPUS и SCHK

Секторы
JPUS
SCHK

Технологии

12.7%
38.0%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.3%

Недвижимость

10.5%
2.0%

Промышленность

10.3%
8.9%

Коммунальные услуги

9.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Финансовые услуги

7.8%
11.2%

Сырьевые материалы

7.0%
1.9%

Энергетика

6.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
10.1%

Технологии

JPUS
12.7%
SCHK
38.0%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
SCHK
4.3%

Недвижимость

JPUS
10.5%
SCHK
2.0%

Промышленность

JPUS
10.3%
SCHK
8.9%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
SCHK
2.1%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
SCHK
11.2%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
SCHK
1.9%

Энергетика

JPUS
6.8%
SCHK
3.2%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
SCHK
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

JPUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.75

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.40

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.50

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

11.02

+2.45

JPUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и SCHK

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-34.80%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.97%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.21%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.44%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.16%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.03%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и SCHK

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.98%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.87%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.04%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

12.77%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.33%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

19.11%

-2.37%

Сравнение комиссий JPUS и SCHK

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и SCHK

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SCHK в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.05%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and SCHK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.87%) compared to JPUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs 10.14% for JPUS. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.05% for SCHK.

JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.03% for SCHK.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор