PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPUS с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и JPIE


2026 (YTD)20252024202320222021
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%4.13%
JPIE
JPMorgan Income ETF
0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.


JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Income ETF

Сравнение комиссий JPUS и JPIE

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.


Доходность на риск

JPUS vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPUSJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.74

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.66

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.41

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

18.78

-12.20

JPUS vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPUSJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.74

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.95

-0.25

Корреляция

Корреляция между JPUS и JPIE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JPIE

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JPIE в 5.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JPIE
JPMorgan Income ETF
5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JPIE

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JPIE.


Загрузка...

Показатели просадок


JPUSJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-9.96%

-28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-1.72%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-0.53%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.17%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

0.31%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JPIE

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPUSJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.87%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

1.09%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

2.11%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

3.57%

+10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

3.57%

+13.17%