PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JPUS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-5.91%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JPUS и JEPQ

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.09

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.82

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.93

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Корреляция

Корреляция между JPUS и JEPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и JEPQ

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и JEPQ

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-20.07%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.58%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-4.89%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.55%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.36%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.08%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.52%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

18.54%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.91%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.91%

-0.17%