PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - JPUS tracks the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.47%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 12.01%, а ITOT немного ниже – 11.78%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 11.47% против 15.01% соответственно.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between JPUS and ITOT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.85

The correlation between JPUS and ITOT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPUS и ITOT

Секторы
JPUS
ITOT

Технологии

11.6%
33.8%

Здравоохранение

11.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

11.3%
4.7%

Недвижимость

10.5%
2.4%

Промышленность

10.4%
9.5%

Коммунальные услуги

9.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.1%

Финансовые услуги

8.0%
12.1%

Энергетика

7.3%
3.7%

Сырьевые материалы

6.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.3%

Технологии

JPUS
11.6%
ITOT
33.8%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
ITOT
4.7%

Недвижимость

JPUS
10.5%
ITOT
2.4%

Промышленность

JPUS
10.4%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
ITOT
2.3%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
ITOT
12.1%

Энергетика

JPUS
7.3%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
ITOT
2.1%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
ITOT
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

JPUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.37

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.25

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

14.92

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ITOT

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-55.20%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.90%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-19.44%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.36%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-35.00%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.97%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.94%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ITOT

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.83% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

9.14%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

12.19%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.35%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.26%

-1.51%

Сравнение комиссий JPUS и ITOT

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и ITOT

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and ITOT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to JPUS (2.83%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 11.47% for JPUS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.97% for ITOT.

JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор