PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPUS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPUS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.11% соответственно.


JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий JPUS и GLD

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

JPUS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPUSGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.89

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.31

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.70

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

9.90

-3.32

JPUS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPUSGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.89

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.89

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между JPUS и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и GLD

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и GLD

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


JPUSGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-45.56%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-19.21%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-21.03%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-22.00%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-11.71%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-16.17%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.25%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и GLD

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPUSGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

10.48%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

24.34%

-16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

27.81%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

17.75%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.88%

+0.86%