Сравнение JPUS с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR Gold Shares (GLD).
JPUS и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -6.14% | 20.58% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.13% против 14.11% соответственно.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и GLD
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
JPUS vs. GLD — Ранг доходности на риск
JPUS
GLD
Сравнение JPUS c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.31 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.70 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.90 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и GLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и GLD
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и GLD
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -45.56% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -19.21% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -21.03% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -22.00% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -11.71% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -16.17% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 5.25% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 10.48% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 24.34% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 27.81% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.75% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 15.88% | +0.86% |