PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 Index (^GSPC).

JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.49%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции JPUS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.29% соответственно.

JPUS

1 день
0.44%
1 месяц
-2.36%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.60%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.18%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ACLAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JPUS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.88

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.37

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

6.43

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.24

Корреляция

Корреляция между JPUS и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ^GSPC

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-56.78%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.10%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-25.43%

+6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-33.92%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.67%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-10.75%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.62%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.97%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.29%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.55%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.33%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.90%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.04%

-1.30%