PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPUS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPUS и ^GSPC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JPUS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.91%
8.88%
JPUS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPUS:

1.80

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

JPUS:

2.53

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

JPUS:

1.31

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

JPUS:

2.44

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

JPUS:

7.40

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

JPUS:

2.63%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

JPUS:

10.84%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

JPUS:

-38.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

JPUS:

-3.33%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.


JPUS

С начала года

4.10%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

6.91%

1 год

18.16%

5 лет

10.37%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPUS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPUS
Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPUS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPUS, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.802.06
Коэффициент Сортино JPUS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.532.74
Коэффициент Омега JPUS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.311.38
Коэффициент Кальмара JPUS, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.443.13
Коэффициент Мартина JPUS, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4012.83
JPUS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.80
2.06
JPUS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок JPUS и ^GSPC

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.33%
-0.67%
JPUS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 4.21%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.21%
5.14%
JPUS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab