Сравнение JPUS с FCTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR).
JPUS и FCTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPUS и FCTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPUS и FCTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 6.03% | 11.18% | 13.48% | 10.98% | -8.47% | 29.09% | 7.54% | 25.50% | -10.69% |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JPUS показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у FCTR с доходностью 0.45%.
JPUS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 11.13%
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPUS и FCTR
JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCTR в 0.65%.
Доходность на риск
JPUS vs. FCTR — Ранг доходности на риск
JPUS
FCTR
Сравнение JPUS c FCTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPUS | FCTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.14 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.84 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPUS | FCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между JPUS и FCTR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPUS и FCTR
Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FCTR в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.15% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPUS и FCTR
Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке FCTR в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и FCTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPUS | FCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -37.10% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.96% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -37.10% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -5.71% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.59% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.33% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPUS и FCTR
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPUS | FCTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 3.64% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 13.97% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 20.56% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.42% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 22.02% | -5.28% |