PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с FCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с FCTR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPUS returned 10.14%/yr vs 3.83%/yr for FCTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for FCTR.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и FCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FCTR с доходностью 13.21%.

JPUS

1 день
0.69%
1 месяц
2.24%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.77%
1 год
23.09%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.10%

FCTR

1 день
0.44%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.21%
6 месяцев
11.03%
1 год
21.63%
3 года*
17.64%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и FCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		14.06%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-9.93%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		13.21%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%

Correlation

The correlation between JPUS and FCTR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between JPUS and FCTR has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JPUS и FCTR

Секторы
JPUS
FCTR

Технологии

12.7%
36.5%

Здравоохранение

11.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.3%

Недвижимость

10.5%
1.6%

Промышленность

10.3%
18.5%

Коммунальные услуги

9.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.9%

Финансовые услуги

7.8%
8.5%

Сырьевые материалы

7.0%
5.7%

Энергетика

6.8%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
2.9%

Технологии

JPUS
12.7%
FCTR
36.5%

Здравоохранение

JPUS
11.6%
FCTR
6.7%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.0%
FCTR
4.3%

Недвижимость

JPUS
10.5%
FCTR
1.6%

Промышленность

JPUS
10.3%
FCTR
18.5%

Коммунальные услуги

JPUS
9.1%
FCTR
2.7%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
FCTR
7.9%

Финансовые услуги

JPUS
7.8%
FCTR
8.5%

Сырьевые материалы

JPUS
7.0%
FCTR
5.7%

Энергетика

JPUS
6.8%
FCTR
4.7%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.6%
FCTR
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOOFCTR с FPX

Доходность на риск

JPUS vs. FCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c FCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPUSFCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.19

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.65

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.94

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

6.98

+6.49

JPUS vs. FCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FCTR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и FCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPUS и FCTR

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке FCTR в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и FCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSFCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-37.10%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.17%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-22.63%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-37.10%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-10.33%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.11%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и FCTR

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.98%, в то время как у First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSFCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.49%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

12.48%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

18.28%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.79%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

21.95%

-5.21%

Сравнение комиссий JPUS и FCTR

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCTR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и FCTR

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FCTR в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.55%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.00%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and FCTR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.49%) compared to JPUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs FCTR's -37.10%.

On 5-year performance, JPUS leads with 10.14% vs 3.83% for FCTR. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 10.14% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

JPUS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.55% for FCTR.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FCTR is Large Cap Growth Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.65% for FCTR.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и FCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор