PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с BALI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. JPUS is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, JPUS returned 21.76% vs 26.70% for BALI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 12.01%, а BALI немного ниже – 11.50%.

JPUS

1 день
0.41%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.76%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.47%

BALI

1 день
0.25%
1 месяц
3.94%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и BALI

2026 (YTD)202520242023
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		12.01%11.18%13.48%9.82%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.50%14.51%22.38%9.52%

Correlation

The correlation between JPUS and BALI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between JPUS and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и BALI

Секторы
JPUS
BALI

Технологии

11.6%
35.0%

Здравоохранение

11.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.1%

Недвижимость

10.5%
0.9%

Промышленность

10.4%
8.0%

Коммунальные услуги

9.5%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.2%

Финансовые услуги

8.0%
9.0%

Энергетика

7.3%
4.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
10.6%

Технологии

JPUS
11.6%
BALI
35.0%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
BALI
9.4%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
BALI
6.1%

Недвижимость

JPUS
10.5%
BALI
0.9%

Промышленность

JPUS
10.4%
BALI
8.0%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
BALI
1.9%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
BALI
10.2%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
BALI
9.0%

Энергетика

JPUS
7.3%
BALI
4.3%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
BALI
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Доходность на риск

JPUS vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.71

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.99

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

19.95

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.71

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.73

-1.00

Просадки

Сравнение просадок JPUS и BALI

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-16.65%

-22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.71%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.63%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.34%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и BALI

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.87%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.47%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

9.91%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

12.92%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

12.92%

+3.83%

Сравнение комиссий JPUS и BALI

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и BALI

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BALI в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.64%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and BALI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPUS has higher volatility (2.83%) compared to BALI (1.87%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.70% vs 21.76% for JPUS. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.70% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 2.04% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BALI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор