Сравнение JPTBX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и URFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и URFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 0.98% | 17.49% | 10.37% | 16.75% | -14.86% | 15.88% | 9.22% | 19.57% | -8.52% | 18.48% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции URFRX по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.75% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
URFRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и URFRX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Доходность на риск
JPTBX vs. URFRX — Ранг доходности на риск
JPTBX
URFRX
Сравнение JPTBX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | URFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.12 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.06 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.72 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и URFRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и URFRX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности URFRX в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 6.98% | 7.05% | 2.78% | 3.94% | 10.68% | 7.78% | 5.49% | 12.74% | 9.99% | 6.53% | 3.95% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и URFRX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и URFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -39.33% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.88% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -22.27% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -28.59% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.07% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -5.23% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.88% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и URFRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | URFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.48% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 7.34% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.10% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 12.30% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.04% | +2.47% |