Сравнение JPTBX с SSFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и SSFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и SSFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 0.53% | 10.93% | 7.05% | 10.73% | -12.21% | 6.87% | 10.26% | 13.97% | -2.49% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции SSFNX по среднегодовой доходности: 10.03% против 5.51% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
SSFNX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и SSFNX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSFNX в 0.10%.
Доходность на риск
JPTBX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск
JPTBX
SSFNX
Сравнение JPTBX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | SSFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.45 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 10.50 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.72 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и SSFNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и SSFNX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SSFNX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
SSFNX State Street Target Retirement Fund | 4.84% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и SSFNX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и SSFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -16.62% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -4.51% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -16.62% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -16.62% | -16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.49% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -2.55% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.95% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и SSFNX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | SSFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.18% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 3.34% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 5.76% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 6.57% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 6.55% | +8.96% |