Сравнение JPTBX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -0.31% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -1.65% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции JPTBX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 10.13% против 10.64% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.13%
PLTZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и PLTZX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.
Доходность на риск
JPTBX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
JPTBX
PLTZX
Сравнение JPTBX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 6.96 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и PLTZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и PLTZX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности PLTZX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.23% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.47% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и PLTZX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -34.01% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.70% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.79% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -34.01% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -5.27% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -4.67% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.41% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и PLTZX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 5.72% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.84% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 9.36% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.99% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 15.43% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.96% | -0.45% |