Сравнение JPTBX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
JPTBX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JPTBX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPTBX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | -1.27% | 20.02% | 11.95% | 22.09% | -17.76% | 17.54% | 12.93% | 24.57% | -8.62% | 20.15% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.24% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JPTBX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции JPTBX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.03% против 4.00% соответственно.
JPTBX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.03%
FIRMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPTBX и FIRMX
JPTBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
JPTBX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
JPTBX
FIRMX
Сравнение JPTBX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPTBX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.38 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.30 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.15 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPTBX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JPTBX и FIRMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPTBX и FIRMX
Дивидендная доходность JPTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTBX JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund | 2.25% | 2.22% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 5.17% | 1.14% | 2.30% | 4.95% | 1.90% | 2.03% | 1.99% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.14% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок JPTBX и FIRMX
Максимальная просадка JPTBX за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTBX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPTBX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -33.73% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -3.44% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -16.11% | -9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -16.11% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.46% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.73% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.87% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPTBX и FIRMX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JPTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPTBX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 2.13% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 2.94% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.64% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 5.22% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 4.48% | +11.03% |